Comment calculer la corrélation entre les actions

Comment calculer la corrélation entre les actions

Le but de calculer un coefficient de corrélation entre les actions, ou entre un boursier et le marché, est de trouver la force de l'association linéaire entre deux variables. Le coefficient de corrélation varie de 1 à -1 pour indiquer si la relation est positive ou négative. Un coefficient de corrélation de 1 indique une corrélation parfaite et un coefficient de corrélation de 0 indique pas correlation.This mesure statistique peut être très facilement calculé en utilisant une feuille de calcul Excel. Plusieurs sites Internet offrent des calculateurs en ligne. Il ya trois étapes à suivre pour faire le calcul manuellement.

Explication

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Comptez le nombre de valeurs que vous voulez utiliser dans votre calcul. Ce serait une valeur de temps: par exemple, une année. Si vous avez téléchargé les cours de clôture pour les actions que vous comparez à la fin de chaque mois pendant un an, la valeur de votre N serait 12 X serait les données pour la première stock et Y serait les données pour le deuxième stock.

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Trouver les sommes de X, Y, XY, X et Y au carré au carré. Vous résumez 12 numéros pour chaque colonne, si XY est la somme de chaque ensemble de XY pour chaque mois de données.

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Mettre les sommes dans la formule et résoudre l'équation. Corrélation (r) = [NΣXY - (ΣX) (ΣY) / sqrt ([NΣX2 - (ΣX) 2] [NΣY2 - (ΣY) 2])] N = Nombre de valeurs, ou 12 X = premier stock de fin de valeurs valeurs -mois Y = Deuxième encours de fin de mois ΣXY = Somme du produit des première et deuxième valeurs actions ΣX = Somme des données dans X ΣY = Somme des données dans Y ΣX2 = Somme des carrés de X ΣY2 = Somme des place pour Y

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Résolvez cette équation rapidement en utilisant Excel. Cliquez sur l'onglet "Formules" et faites défiler jusqu'à l'option "Plus de fonctions". Sélectionnez "statistique" et "CORREL" dans le menu déroulant. Complete tableau 1 avec vos valeurs de X et tableau 2 avec vos valeurs de Y. Par exemple, mettre vos 12 valeurs de X dans la colonne A, pour une gamme de A1: A12. Mettez vos 12 valeurs pour Y dans la colonne B, pour un tableau de B1: B12. Insérer tableau 1 et tableau 2 dans les boîtes ouvertes et voir le coefficient de corrélation entre les deux ensembles de données.